12/10/01(月) ~ 12/10/05(金)までの為替動向(復習)

さて,週末はノートの内容をブログに書きとめながら,しっかりと復習していこうと思う.
つけ始めてまだ2週間だけど,2週間分書くと膨大な量になるから,とりあえず今週だけ.

基本的なイメージ(相場観,為替動向,雰囲気,それらすべてを含めてこう云う)と,
それを元に立てた1つの戦略(1日,1通貨について1つの戦略)を書いているので,
それらをまあダラダラと書き写していく.場合によっては,省いたり,付け足したり.

まあ,割りと事由に書いていこうかなーって思ってる.
・・・3日坊主で終わる可能性は否めないが,まあ,週末しかやらない分,
しっかりと習慣付けていきたいなーとは思っているけど.

さて,前置きばっかり書いてたら,何がしたいのか分からなくなってくるから,
そろそろ,本題に入りましょうか・・・.以下,今週のイメージと戦略の復習.

最初に注釈,戦略はすべてIFOでセットしている.トレール+30 pips.
IFOをセットした時間は,表記している時間の通り.
その他,下記を定義(時間があったらFFT掛けて最適な周期見つけるのも良いかも).
短期SMA:5SMA
中期SMA:25SMA
長期SMA:45SMA


8日目:12/10/01 (月)
12:32
AUDJPY
イメージ:
週足,日足,4時間足,1時間足において下降基調,それぞれの転換点は,
81.5,81.4,80.8,80.86と考えられる.そのため,しばらくは中期下降トレンド,
短期下降トレンドについても,1時間足ボリバン-1σを目安に,続くと考えれる.
その値を上抜くと,短期下降トレンドは一旦終了か.戻りは大きそうだ.
1時間足ボリバン-1σ付近を目安にエントリし,
4時間足HLバンドのL帯をターゲットとしてはどうか.
ストップは4時間足中期SMA付近に置きたい.
戦略:
80.7 (1h -σ) → 80.23 (4h L) [stop: 80.9(4h中期SMA)]

結果:
この日の高値は81.237,安値は80.465だった.
IFOヒット→約定:+23.5 pips

EURJPY
イメージ:
週足,日足,4時間足,1時間足で下降基調,
それぞれ基調転換点は101, 100.2, 100.2, 100.2.
1時間足,4時間足共に一旦反発しそうな形.
100.2を超えると戻りは大きい,その際,戻り目処は1,4時間足のH帯の100.67,
日足M帯の100.86が考えられる.そのため,一旦戻したところを売り参入か.
戻り目処1,4時間足のH帯の100.67を目安に売り参入し,
98付近をターゲットとしたい.ストップは日足M帯の100.9.
戦略:
100.6→98[stop: 100.9(日足M帯)]

結果:
17:00に100.624,ヒット.23:00にそのまま上昇して101.029まで.
この時点でストップに引っかかり,損切りとなった.
IFOヒット→約定:-30 pips
考察:
各足の基調転換点をみると,値が収束していた.
そのため,上昇基調反転後,そのまま上昇トレンド持続となる可能性は高かった.
基調転換及び短期トレンド転換を見極められなかったのが敗因か.

総評:
この損切りはもったいなかったなあという印象.
自分でも,100.2を超えると基調転換となり,短期上昇トレンドとなることは分かっていた.
ただ,一旦の調整動意の域を出るものではないと考えていたため,
戻り目処を日足M帯とおいた.しかしながら,基調転換点の収束具合,
また日足においても基調転換がみられた場合,大きなトレンドがみられる場合が多いため,
悩んだとき,様子見としておくのが正解だったように思う.

当日成績(1日目):
1勝1敗,-6.5 pips
10月成績:
1勝1敗,-6.5 pips
全体成績(通算8日目):
4勝1敗,+111.5 pips

9日目:12/10/02 (火)
08:00
AUDJPY
イメージ:
13:30の金利政策まで様子見,現在レンジ
戦略:
様子見

結果:
正解だったと思う.つーか,この時のノートやる気無さすぎ.
「正解」とか一言書かれても,後で見たら何かわかんねーよww

EURJPY
イメージ:
1時間足,4時間足では弱い上昇基調,次は101円に注目.
日足,週足でも上昇トレンド発生か.下は100.3をキープできるか,
上は101円を明確に上抜くかがキーになってくると考えられる.
ただ,上昇トレンドが発生しているというほど,明確なトレンドもみられず,
力強くこのまま上がっていくとも考え難い.下で拾う程度であまりがっつきたくもないが.
4時間足長期SMAを目安にエントリ,1時間足,4時間足H帯の101円をターゲットに置く.
ストップは日足中期SMA-10pips程度が目安か.
戦略:
100.5(4h中期) → 101(1, 4hH帯)[stop: 100.2(D中期-10 pips)]

結果:
16:00 100.483達成でIFO約定,18:00に101.069達成でリミット約定.
IFOヒット→約定:+50 pips
考察:
非常に綺麗にイメージできていたと思う.ただ,もう少し欲を言えば,
08:00にIFOをセットして,お昼頃には結果が出ると思っていた.
実際には,16:00~18:00の話.つまり,タイムスケールではイメージにずれがあった.
この部分については,そこまで予測できるかって話もあるけども,
イメージをより強固にするためにも,ズレの原因について考えておきたい.

総評:
個人的には文句なしか.様子見を逃げの一手と考えるなら,
もう少し,ファンダメンタルズを強化して,金利発表を利にできなかったかって話もある.
ただ,コンセンサスは据え置き,金利先物での利下げ織込み率は33,34%程度だった.
利下げの可能性は合ったものの,利下げされると確信できる状況でもなかったし,
しかしながら,織込み度が低いということは,行われた場合のインパクトが大きいということ,
実際に,一時的ではあれインパクトは大きかったように思う.
強いて,あの時にエントリするのであれば,逆張り的に利下げに賭ければ良かったか.
しかし,それだと本当に賭けになってしまうので,自分のやり方に反するのだが.
何にせよ,もう少しファンダメンタルズを強化すべきだなというのは反省点.
純粋に経験値が足りないだけ・・・というのはあると思うが.

当日成績(2日目):
1勝0敗,+50 pips
10月成績:
2勝1敗,+43.5 pips
全体成績(通算9日目):
5勝1敗,+161.5 pips

10日目:12/10/03 (水)
08:00
AUDJPY
イメージ:
W:↓  81.2 → 81.62 →
D:↓  80.65 → 81.1 →
4h:↓ 80.5 → 80.58(転換線) → 80.84(長期) →
1h:↓ 80.27

1時間足より80.2~80.25から再度80.056(L帯)を狙う形か.
80.25を上抜けば一旦80.5(M帯)まで戻すか.
しかし,4時間足でみると,トレンド転換には,80.58, 80.84をクリアする必要がある.
4時間足-1σの80.4以下であれば,巡航速度の下降トレンドとみるべき.
このとき,トレンド転換の判断は80.6(M帯)で良い.これを抜けると80.85まで.
中期上昇トレンドとなるには,まず週終値で81.2を上抜ける必要がある.
しかし,現状これには程遠いため,中期上昇トレンド発生の可能性は限りなく低い.
まずは,下値目処80.056, 79.676, 79.05を念頭に置くのがベストか.

戦略:
現在,ボリバン拡張時に-1σまでの戻りはあまり期待できない.
そのため,1時間足80.25を戻る目処として,その付近でエントリ,
ターゲットとして1時間足L帯の80.056を設定したい.

80.25 → 79.7(79.676付近)[stop: 80.35(+10 pips)]

結果:
09:00 80.296を達成,ヒット.
16:00 79.795まで下げるも後9.5 pips足りず.

そもそも,IFO設定し忘れていた・・・ばーかばーかばーか・・・orz
というわけで,これはノーカウント.

EURJPY
イメージ:
前日と見通し変わらず.101.2を超えないと,中期上昇トレンドとは判断できない.
しかし,短期上昇トレンドは比較的力強いと考えられ,強気目線で間違いない.

戦略:
100.82 → 101.4[stop: 100.62]

結果:
12:00に100.775となり,指値約定.
23:00に101.448となり,リミット約定.
+58 pips.

考察:
分り易すぎて,考察することない.本当に,イメージ通りの動き.

総評:
IFO設定し忘れるってアホか・・・アホか・・・.反省点それしかない.
まあ,買いと売りを間違えるとかじゃないからまだマシか.
綺麗に予想してそれで損失出してたら笑えないもんね.

当日成績(3日目):
1勝0敗,+58 pips
10月成績:
3勝1敗,+101.5 pips
全体成績(通算10日目):
6勝1敗,+219.5 pips

11日目:12/10/04 (木)
05:30
AUDJPY
イメージ:
W:↓  81.2 → 81.62 → 83.5(H帯)
D:↓  80.52 → 81.13(中期) → 83(H帯)
4h:↑ 80.16~80.2 → 80.45~80.6(M~中期) → 81.2(H帯)
1h:↑ 80.07~80.03(中~M) → 79.75

まだまだ上はみにくいが,少しトレンドにも変化の兆しか?
下値の堅さも目立つようになってきたようにも思う.
79.7(1, 4時間足,日足のL帯)がキーとなっており,
これを割れば79.5,さらには79までみえてくるが,
この水準をキープできれば,上昇トレンドに転換する可能性もある.
しかし,遅行スパンやタイムスケールを勘案してみると,
少なくとも今週はレンジ止まりで,上昇トレンドに転換する可能性があるのは早くても来週か.
しばらくは,79.7~80.5のレンジでみておきたい.
ここでエネルギーを溜めてくれれば,あるいは・・・.

戦略:
今週 79.7~80.1~80.5のレンジ相場.
トレンドフォローよりも,レンジのイメージに沿って逆張りのほうが有効か.

EURJPY
W:→  101.2より上なら上昇,100を割れば完全下→94.115(L帯)
D:↑   100.92(M), 100.87(転換線)~100.46(中期;少し上方にみるべきか)
4h:↑  101.10(+1σ),101.09(転換線),100.629~100.615(M~中期),99.78(L)
1h:↑  101.29(+1σ),101.23(転換線),101.09(中期,M),100.72(L)

現在,短期上昇トレンド,1時間足101.29~101.23(+1σ~転換線)から101.5を狙う形.
4時間足でみると,101.10~101.09(+1σ~転換線,1時間足中期にMも)から,
やはり101.5を狙う形となっている.週足遅行スパンをみると,中期上昇トレンドとみるには,
もう少し時間が必要とも考えられるため,一旦の調整動意もあり得るのではないか.
となると,4時間足100.629~100.615(M~中期)もあり得るだろうか.
あまり,ここから下降トレンドになるとも考えられないが・・・.
現在,短期上昇トレンドが形成されていることを考えると,
やはり,それを踏まえてエントリポイントを考えるべきか.
戦略:
短期上昇トレンドが形成されているため,1時間足からエントリポイントを探す.
1時間足転換線を目安としてエントリ,ターゲットはまずは101.5か.
101.2レベルを超えてくれば,上値余地ができるため,更にその上をみてもいいかも.
まずは,101.5 + 20 pips(1時間足H帯拡張時はまず+20 pips程度が見込まれるため)か.

101.24 → 101.7[stop: 101]

結果:
06:00 101.3を安値とし,11:00に101.706を達成.
指値不成立のため,トレード不成立.

考察:
短期上昇トレンド要因を考慮不足だった.転換線が上げてくることを予測し得るべきだった.
そのため,指値を101.25より少し上の101.3に設定し得るべきだった.
リミットおよびストップの設定については,最適であったと考えられる.
実際に,リミットはほぼ実際の高値を設定していた.

総評:
この日はノートレード.EURJPYに関しては,非常に惜しかった.
後,5 pipsの差で,ほぼ完璧に安値から高値を利食えたところ・・・.
短期トレンドの方向性から,指値の微調整,難しいところだが,非常に重要だと痛感.

当日成績(4日目):
0勝0敗,+0 pips
10月成績:
3勝1敗,+101.5 pips
全体成績(通算11日目):
6勝1敗,+219.5 pips

12日目:12/10/05 (金)
06:30
AUDJPY
イメージ:
戦略:

結果:
考察:

AUDUSD
イメージ:
戦略:

結果:
考察:

EURJPY
イメージ:
戦略:

結果:
考察:

総評:

当日成績(5日目):
1勝0敗,+3.9 pips
10月成績:
4勝1敗,+105.4 pips
全体成績(通算11日目):
7勝1敗,+223.5 pips

カテゴリー: FX, 日記 パーマリンク